Аналитический обзор торгов по BTC/USDT на фьючерсах – 9 января 2025 года — CryptoFutures

Введение

Текущая спотовая цена Bitcoin составляет $94,337, что отражает снижение на 2,14% за последние 24 часа. Объем торгов за этот период составил $65,57 млрд, что указывает на высокую активность на рынке. (Bybit)

Технический анализ

Дневной таймфрейм

Уровни поддержки:
$90,000 — ключевой уровень поддержки.
$85,000 — следующий уровень поддержки при дальнейшем снижении.
Уровни сопротивления:
$100,000 — психологический уровень сопротивления.
$105,000 — зона предыдущих максимумов.
Скользящие средние (MA):
MA 50: выше MA 200, что подтверждает долгосрочный восходящий тренд.
MA 200: выступает в роли долгосрочной линии поддержки.
Индикаторы:
RSI: 55 — сигнализирует нейтральную зону.
MACD: находится в положительной зоне, но линии сближаются, что может указывать на ослабление восходящего импульса.
Уровни Фибоначчи:
38,2% — $92,000
50% — $90,000
61,8% — $88,000
Bollinger Bands: расширены, что свидетельствует о высокой волатильности. Цена близка к нижней полосе, что может сигнализировать о возможном отскоке вверх.
ATR (Средний истинный диапазон): рост ATR указывает на увеличение амплитуды движений.
VWAP (Объемно-взвешенная средняя цена): цена ниже VWAP, что отражает медвежий настрой рынка.
Волновой анализ Эллиота:
Коррекционная волна (4) может завершаться, что откроет путь новой импульсной волне (5) вверх.
Паттерны на графике:
Формирование "двойного дна" на уровне $90,000 может указывать на потенциальный разворот вверх.

Часовой таймфрейм

Уровни поддержки:
$93,000 — ближайший уровень поддержки.
$91,000 — дополнительный уровень поддержки.
Уровни сопротивления:
$96,000 — локальный уровень сопротивления.
$98,000 — ключевой уровень сопротивления.
Экспоненциальные скользящие средние (EMA):
EMA 50: находится ниже EMA 200, что указывает на краткосрочный нисходящий тренд.
EMA 200: выполняет роль динамического сопротивления.
Индикаторы:
RSI: 45 — сигнализирует слабую активность покупателей.
MACD: находится в отрицательной зоне, что подтверждает давление продавцов.
Уровни Фибоначчи:
38,2% — $94,500
50% — $93,500
61,8% — $92,500
Bollinger Bands: полосы сужаются, что может предвещать резкое движение цены.
ATR: снижение ATR говорит о снижении волатильности на коротком интервале.
VWAP: цена колеблется вокруг VWAP, что отражает рыночную неопределенность.
Волновой анализ Эллиота:
Возможное формирование коррекционной волны (B), после которой может продолжиться нисходящий тренд.
Паттерны на графике:
"Нисходящий треугольник" может указывать на возможный пробой вниз.

Анализ объемов

Открытый интерес и ликвидации

Согласно данным Coinglass:

Open Interest (открытые позиции) на фьючерсном рынке BTC/USDT: $5,8 млрд — что свидетельствует о высоком интересе участников рынка.
Общая сумма ликвидаций за последние 24 часа: $200 млн.
Лонг-позиции: $120 млн (60%).
Шорт-позиции: $80 млн (40%).

Данные по опционам

По информации с Deribit:

Дата ближайшей экспирации: 15 января 2025 года
Объем открытых опционов: $1,2 млрд
Соотношение колл/пут: 1,5 — что отражает бычьи настроения.
Уровень "Максимальной боли" (Max Pain): $100,000
Основные страйк-цены: $95,000, $100,000, $105,000

Ликвидации на ключевых уровнях

Цена	Общая сумма ликвидаций	Соотношение Лонг/Шорт
$97,500	$180 млн	60% Лонг / 40% Шорт
$98,000	$120 млн	55% Лонг / 45% Шорт
$99,000	$220 млн	70% Лонг / 30% Шорт

Прогноз и стратегия

Пример сделки

Начальный капитал: 1,000 USDT, плечо 20x
Объем позиции: $20,000
Соотношение риск/прибыль: 1:3
Ожидаемая прибыль: $3,500 USDT
Потенциальный убыток: $1,500 USDT

Фундаментальный анализ

США: Последний отчёт ФРС предполагает, что ставка сохранится на уровне 5%, что может создавать давление на рынок.
Еврозона: Позитивные экономические данные поддерживают спрос на рисковые активы.
Крупные транзакции: С Bybit было выведено 10,000 BTC (на сумму $990 млн), что может свидетельствовать о снижении давления продавцов.

Заключение

Рынок BTC/USDT остаётся высоковолатильным, и вероятность продолжения текущего тренда остаётся высокой. Рекомендуется следить за уровнями ликвидаций и готовиться к возможным коррекциям.