Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 9 січня 2025 року — CryptoFutures

Вступ

9 січня 2025 року пара BTC/USDT демонструє високу волатильність. Поточна спотова ціна Bitcoin становить 94,337 USD, що свідчить про зниження на 2,14% за останні 24 години. Торговий обсяг за цей період склав 65,57 млрд USD, що вказує на активність на ринку. (Bybit)

Технічний аналіз

Денний таймфрейм

Рівні підтримки:
90,000 USD — ключовий рівень підтримки.
85,000 USD — додатковий рівень підтримки у разі подальшого падіння ціни.
Рівні опору:
100,000 USD — психологічний рівень опору.
105,000 USD — зона попередніх максимумів.
Ковзні середні (MA):
MA 50: знаходиться вище за MA 200, що підтверджує довгостроковий висхідний тренд.
MA 200: виступає як лінія підтримки у довгостроковій перспективі.
Індикатори:
RSI: 55 — сигналізує про нейтральну зону.
MACD: знаходиться у позитивній зоні, але лінії зближуються, що може свідчити про ослаблення висхідного імпульсу.
Рівні Фібоначчі:
38,2% — 92,000 USD
50% — 90,000 USD
61,8% — 88,000 USD
Смуги Боллінджера: розширені, що свідчить про високу волатильність. Ціна наближається до нижньої смуги, що може сигналізувати про можливий відскок угору.
ATR (Середній істинний діапазон): зростання ATR свідчить про збільшення амплітуди руху ціни.
VWAP (Середня ціна зважена за обсягом): ціна нижче VWAP, що відображає ведмежі настрої на ринку.
Хвильовий аналіз Елліотта:
Корекційна хвиля (4) може завершуватися, після чого можлива поява нової імпульсної хвилі (5) угору.
Графічні патерни:
Патерн "подвійне дно" на рівні 90,000 USD може сигналізувати про потенційний розворот угору.

Годинний таймфрейм

Рівні підтримки:
93,000 USD — найближчий рівень підтримки.
91,000 USD — додатковий рівень підтримки.
Рівні опору:
96,000 USD — локальний рівень опору.
98,000 USD — ключовий рівень опору.
Експоненційні ковзні середні (EMA):
EMA 50: знаходиться нижче за EMA 200, що вказує на короткостроковий низхідний тренд.
EMA 200: виконує роль динамічного опору.
Індикатори:
RSI: 45 — сигналізує про слабкий тиск покупців.
MACD: знаходиться у негативній зоні, що підтверджує тиск продавців.
Рівні Фібоначчі:
38,2% — 94,500 USD
50% — 93,500 USD
61,8% — 92,500 USD
Смуги Боллінджера: смуги звужуються, що може свідчити про можливий різкий рух ціни.
ATR: зниження ATR сигналізує про зменшення волатильності у короткостроковій перспективі.
VWAP: ціна коливається навколо VWAP, що відображає невизначеність на ринку.
Хвильовий аналіз Елліотта:
Можливе формування корекційної хвилі (B), після чого може продовжитися низхідний тренд.
Графічні патерни:
Патерн "низхідний трикутник" може сигналізувати про можливий пробій вниз.

Аналіз обсягів

Open Interest та ліквідації

За даними Coinglass:

Open Interest (відкриті позиції) на ринку ф'ючерсів BTC/USDT: 5,8 млрд USD — що свідчить про високу зацікавленість трейдерів.
Загальна сума ліквідацій за останні 24 години: 200 млн USD.
Лонг-позиції: 120 млн USD (60%).
Шорт-позиції: 80 млн USD (40%).

Дані по опціонах

За інформацією Deribit:

Наступна дата експірації: 15 січня 2025 року
Загальний обсяг відкритих опціонів: 1,2 млрд USD
Співвідношення Call/Put: 1,5 — що відображає бичачі настрої.
Рівень Max Pain: 100,000 USD
Ключові страйк-ціни: 95,000 USD, 100,000 USD, 105,000 USD

Таблиця ліквідацій

Ціна	Загальна сума ліквідацій	Співвідношення Лонг/Шорт
97,500 USD	180 млн USD	60% Лонг / 40% Шорт
98,000 USD	120 млн USD	55% Лонг / 45% Шорт
99,000 USD	220 млн USD	70% Лонг / 30% Шорт

Прогноз і стратегія

Приклад угоди

Капітал: 1,000 USDT, плече 20x
Розмір позиції: 20,000 USD
Співвідношення ризик/прибуток: 1:3
Очікуваний прибуток: 3,500 USDT
Можливий збиток: 1,500 USDT

Фундаментальний аналіз

США: Останній звіт ФРС вказує на можливість збереження процентної ставки на рівні 5%, що може чинити тиск на ринок.
Єврозона: Позитивні економічні дані підтримують попит на ризикові активи.
Великі транзакції: 10,000 BTC (на суму 990 млн USD) було виведено з Bybit за минулий тиждень, що може свідчити про зменшення тиску з боку продажів.

Висновок

Ринок BTC/USDT залишається високоволатильним, імовірність продовження поточного тренду залишається високою. Рекомендується стежити за рівнями ліквідацій та бути готовими до короткострокових корекцій.